ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แบบจำลอง VAR

Praphatsorn Khumsawat

Authors

Praphatsorn Khumsawat Office of Research and Innovation Development, Sripatum Universiry Chonburi Campus

Keywords:

Import values, Export values, exchange rates

Abstract

This study aims to examine the impact of changes in export values, import values, inflation rates, interest rates, and money supply affect total exchange rate of Thailand, considering dynamic relationships. The research employs the Vector Autoregression (VAR) Model using secondary monthly time-series data from January 2011 to December 2022. Findings: The study reveals that factors significantly affecting the exchange rate include: Past exchange rates, Import values and inflation rates. In contrast, the factors with statistically insignificant effects on the exchange rate are: Export values, interest rates and Money supply.

Keywords : Import values, Export values, Exchange rates

References

กระทรวงพาณิชย์. (2567). ตารางสรุปดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปี 2537-2567.(ออนไลน์).เข้าถึงได้

จาก: http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2.asp[1

สิงหาคม 2567]

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. (2567). ปัจจัยกำหนด “ค่าเงิน” (แข็งค่า-อ่อนค่า).(ออนไลน์).เข้าถึง

ได้จาก: https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=31-3&subject=สังคมสูงวัยทำไมต้องออม&pk=1664&mid=37&menu=knowledgeoom&lang=th[1 สิงหาคม 2567]

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2567). EC_MB_004_S2 ปริมาณเงินและองค์ประกอบ 1/ 2/(ออนไลน์).

เข้าถึงได้จาก: https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=7 &language=TH[1 สิงหาคม 2567]

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2567). FM_RT_001_S2 อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน (2548-ปัจจุบัน). (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID =223&language=TH[25 กรกฎาคม 2567]

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2567). FM_FX_001_S3 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใน กรุงเทพมหานคร (2545-ปัจจุบัน).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=123&language =eng%20[25 กรกฎาคม 2567]

ประภัสสร คำสวัสดิ์. (2567). ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แบบจำลอง VARs. วารสารวิจัยรำไพพรรณี 18(1),มกราคม - เมษายน 2567.

ภูมิฐาน รังคกูลนวัฒน์. (2556). การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ. (กรุงเทพฯ). สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (2567). สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx[1 สิงหาคม 2567]

อัครพงศ์ อั้นทอง. (2546). คู่มือการใช้โปรแกรม Eviews เพื่อการวิเคราะห์ Unit Root, Cointegration และ Error Correction Model (ตามวิธีของ Engle and Granger). (เชียงใหม่). สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Instarem. (2024). 7 factors affecting exchange rates. (Online).Available with: https://www.instarem.com/blog/7-key-factors-that-influence-foreign-exchange-rates/[August 5, 2024]

Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). International Economics: Theory and Policy (11th ed.). Pearson.

Segal, Troy. (2021). Currency Fluctuations: How they Affect the Economy. (Online). Available with:

https://www.investopedia.com/articles/forex/080613/effects-currency- fluctuations-economy.asp[July 30, 2024]